Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Credit default swaps
Název práce v češtině: Credit default swaps
Název v anglickém jazyce: Credit default swaps
Klíčová slova: Úvěr, selhání, swap, CDS, úvěrový derivát
Klíčová slova anglicky: Credit, default, swaps, CDS, credit derivatives
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2013
Datum zadání: 14.01.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2014
Oponenti: Mgr. Daniel Benčík
 
 
 
Seznam odborné literatury
GREENE, W. H., 2012. Econometric analysis. 7th ed. Boston: Prentice Hall, xxxix, 1198 s. Pearson series in economics. ISBN 978-0-13-139538-1.
HULL, J. C., 2009. Options, futures and other derivatives. 7th ed. Upper Saddle River, N.J: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-013-5009-949.
JÍLEK, J., 2010. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2. upr. vyd. Praha: Grada, 630 s. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3696-9.
KAYA, O., 2013. Reforming OTC derivatives markets. [online]. [cit. 2014-04-21]. Dostupné z: https://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000318054.pdf. Research. Deutsche Bank.
PARKER, E. & M. BROWN, 2007. Credit Derivatives: Documenting and Understanding Credit Derivative Products. Globe Law and Business, ISBN 978-1905783038.
http://www2.isda.org/
http://www.bis.org/
https://www.bba.org.uk



Předběžná náplň práce
Kreditní deriváty v poslední době zažívají velký boom na finančním trhu. Ačkoliv zde nepůsobí dlouho, patří jim značná část finančního trhu, a tím se tak řadí k jeho největším segmentům. Jedná se o zajištění uvěrové rizika bank a investorů vůči svým klientům. Na trhu se objevuje mnoho druhů těchto derivátů, ale nejznámějším a nejvíce obchodovatelným je credit default swap.
Tato práce seznamuje čtenáře se základní terminologií, úvěrovým rizikem a typy kreditních derivátů. Stručně popisuje jejich vznik a vývoj a regulaci. V další části se zaměří na oceňování credit default swapů, použití asset swap spreadů a jejich indexů. V poslední části se snaží předpovědět vývoj trhu credit default swapů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Credit derivatives have recently experienced a boom in the financial market. Although they haven´t occupied the market for a long time, they form a significant part of the financial market nowadays and they belong to one of the largest segments. It is about hedging credit risk of banks and investors towards their clients. At the market there are many kinds of derivatives, but the best known and most traded ones are credit default swaps.

This thesis deals with the basic terminology, credit risk and types of credit derivatives. It briefly describes their origin, development and regulation. The next section focuses on the valuation of credit default swaps and the utilization of asset swap spreads and indices. In the last part it tries to predict the development of credit default swaps market.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK