Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů
| Název práce v češtině: | Eficience portfolií při spojitém rozdělení výnosů |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Portfolio efficiency with continuous probability distribution of returns |
| Klíčová slova: | mean-risk modely, míry rizika, portfolia akcií, aproximace generováním scénářů |
| Klíčová slova anglicky: | mean-risk models, risk measures, stock portfolios, sample-based approximation |
| Akademický rok vypsání: | 2012/2013 |
| Typ práce: | rigorózní práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 07.12.2012 |
| Datum zadání: | 07.12.2012 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 07.12.2012 |
| Datum a čas obhajoby: | 23.01.2013 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 10.12.2012 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 07.12.2012 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 23.01.2013 |