Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metoda bootstrap v Markovových řetězcích
Název práce v jazyce práce (slovenština): Metoda bootstrap v Markovových řetězcích
Název práce v češtině: Metoda bootstrap v Markovových řetězcích
Název v anglickém jazyce: Boostrapping Markov Chains
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.10.2012
Datum zadání: 17.10.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
Datum a čas obhajoby: 23.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Posluchač/ka se seznámí s metodou odhadu pravděpodobností přechodu v Markovově řetězci s konečnou množinou stavů a diskrétním časem a asymptotickým rozdělením tohoto odhadu.
Dále se seznámí se základní úlohou metody bootstrap a jejím použitím pro odhad pravděpodobností přechodu. Na numerické studii porovná intervaly spolehlivosti spočtené z asymptotického rozdělení a metodou bootstrap. Může se rovněž zabývat dalšími typy metody bootstrap pro Markovovy řetězce, případně aplikovat na odhady ratingů.

Pro účely bakalářské práce je vhodné si zapsat přednášku Náhodné procesy 1, dále se předpokládá, že student bude seznámen se základy počítačového generování náhodných veličin (doporučené přednášky např. Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky nebo Simulační metody a statistika.)

Seznam odborné literatury
1. Prášková, Z. Lachout, P.: Základy náhodných procesů 1, MatfyzPress 2012

2. Prášková, Z.: Metoda bootstrap, In ROBUST 2004, (J. Antoch andG.Dohnal,eds), JČMF, Praha, 299-314

3. Athreya, K.B., Fuh, C.D.: Bootstrapping Markov Chains, In: Exploring the Limits of Bootstrap (R. Lepage and L. Billard, eds), Wiley, 1992, 49-64

4.Datta, S., McCormick, W.: Bootstrap for a finite state Markov chain based on i.i.d. resampling, In: Exploring the Limits of Bootstrap (R. Lepage and L. Billard, eds), Wiley, 1992, 77-97
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK