Míry diskriminace v kreditním riziku

• Název práce v češtině: Míry diskriminace v kreditním riziku
• Název v anglickém jazyce: Discrimination measures in credit risk
• Klíčová slova: kreditní riziko, skóringové modely, logistická regrese, míry diskriminace
• Klíčová slova anglicky: credit risk, scoring models, logistic regression, discrimination measures.
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 25.09.2012
• Datum zadání: 25.09.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
• Datum a čas obhajoby: 05.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2013
• Oponenti: RNDr. Petr Zahradník

Zásady pro vypracování

Skóringové modely sloužící k ohodnocení kreditního rizika instituce při žádosti klienta o úvěr jsou založeny zejména na logistické regresi. Důležitou součástí procesu validace těchto modelů je měření schopnosti diskriminace modelu "dobrých" klientů (schopni splácet úvěr) od těch "špatných" (neschopni splácet úvěr).

Řešitel(ka) popíše míry diskriminace u skóringových modelů a následně teoretické poznatky aplikuje na reálná data.

Seznam odborné literatury

[1] Hosmer, David W. and Lemeshow, Stanley (2000). Applied Logistic Regression (2nd edition). John Wiley & Sons.
[2] Bluhm, Christian; Overbeck, Ludger; and Wagner, Christoph (2010). Introduction to Credit Risk Modeling (2nd edition). Chapman & Hall.