Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech
• Název práce v češtině: Studium závislostní struktury v ekonomických a finančních datech
• Název v anglickém jazyce: Study of the dependence structure in economic and financial data
• Klíčová slova: parciálne korelačné koeficienty, graf podmienených nezávislostí, grafické modely
• Klíčová slova anglicky: partial correlation coefficients, conditional independence graph, graphical models
• Akademický rok vypsání: 2012/2013
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.09.2012
• Datum zadání: 04.10.2012
• Datum potvrzení stud. oddělením: 04.12.2012
• Datum a čas obhajoby: 26.06.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 24.05.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 24.05.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2013
• Oponenti: RNDr. Jakub Petrásek

Zásady pro vypracování

Ve finančních a ekonomických analýzách se zkoumají soubory různých veličin, které se více či méně navzájem ovlivňují. Poznání takových závislostí je důležité pro úspěšné plánování investic a řízení hospodářských procesů. Základními měrami pro statistické studium vzájemných souvislostí náhodných proměnných jsou různé typy korelačních koeficientů.
S parciální korelací souvisí pojem grafů podmíněné nezávislosti. Pravděpodobnostní modely založené na těchto grafech nejsou mezi odborníky z finanční praxe běžně známé, přesto, jak dokládá zahraniční literatura, je lze na řešení různých problémů v této oblasti využít. Posluchač/ka pojedná o problematice korelací, nastuduje základy teorie grafických modelů, odvodí důležité vlastnosti a pokusí se demonstrovat použití grafů podmíněné nezávislosti při zpracování finančních nebo ekonomických dat.

Seznam odborné literatury

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha, 2005.
Whittaker, J.: Graphical Models in Applied Multivariate Statistics. Wiley, New York, 1990.
Zichová, J.: Plánování experimentů a predikční vícerozměrná analýza. Karolinum, Praha, 2007.