Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
Název práce v češtině: Mezibankovní nákaza za regulatorního rámce Basilej III
Název v anglickém jazyce: Interbank contagion under the Basel III regulatory framework
Klíčová slova: Mezibankovní nákaza, síťová simulace, Basilej II, Basilej III, konsolidované zahraniční pohledávky.
Klíčová slova anglicky: Interbank contagion, network simulation, Basel II, Basel III, consolidated foreign claims.
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2012
Datum zadání: 30.08.2012
Datum a čas obhajoby: 25.10.2012 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.10.2012
Oponenti: PhDr. Jitka Lešanovská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
This study assesses the impact of the Basel III regulatory framework on interbank contagion. It focuses on the direct interbank contagion that spreads via interbank foreign claims among national banking sectors. A balance sheet-based network model employs the quarterly consolidated banking statistics, collected by the Bank for International Settlements, to simulate the consequences of credit and funding shock under stressed market conditions. Compared to the Basel II, the Basel III regulatory framework reduces the probability of interbank contagion (following a simulated default of one banking sector) from 31% to 14% and lowers the impact of contagion by 63% in terms of average loss for a banking sector. The simulations under both regulatory frameworks show that relatively smaller banking sectors can trigger severe interbank contagion comparable to large banking sectors. Throughout the 2005-2009 period, the Basel III regulatory framework stabilizes the fluctuations of the scope of interbank contagion.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK