Předpovídání inflace pomocí Bayesovské vektorové autoregrese
| Název práce v češtině: | Předpovídání inflace pomocí Bayesovské vektorové autoregrese |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Inflation forecasting using Bayesian vector autoregression |
| Klíčová slova: | Bayesovská vektorová autoregrese, předpovídání, výběr modelu, inflace |
| Klíčová slova anglicky: | Bayesian vector autoregression, forecasting, model selection, inflation |
| Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Institut ekonomických studií (23-IES) |
| Vedoucí / školitel: | doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno vedoucím/školitelem |
| Datum přihlášení: | 06.06.2012 |
| Datum zadání: | 07.06.2012 |
| Datum a čas obhajoby: | 06.09.2016 00:00 |
| Místo konání obhajoby: | IES |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 29.07.2016 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 06.09.2016 |
| Oponenti: | PhDr. Simona Malovaná, Ph.D. |
| Kontrola URKUND: | |
| Zásady pro vypracování |
| 1) Student se seznámí s vektorovou autoregresí a Bayesovskou vektorovou autoregresí
2) Student se seznámí s metodologií předpovídání pomocí těchto metod 3) Student, ve spolupráci s vedoucím práce, provede výpočet předpovědí ve vhodném programovacím prostředí (např. Matlab) včetně selekce modelu (selekce vhodných inflačních prediktorů). 4) Metodologie výpočtu a základní získané výsledky budou shrnuty v bakalářské práci. |
| Seznam odborné literatury |
| Koop, Gary; Bayesian Econometrics, John Wiley & Sons Ltd, 2003
Canova, Fabio; G-7 Inflation Forecasts: Random Walk, Phillips Curve or What Else?; Macroeconomic Dynamics, 2007 LeSage, J. P.; Applied Econometrics using MATLAB; Department of Economics, University of Toledo, 1999 Stock, J. H., Watson M.W.; Forecasting Inflation; Journal of Monetary Economics, 1999 Stráský, J., Can Bayesian econometric methods outperform traditional econometrics in inflation forecasting?, Rigorous thesis, 2011 Koop, G., Poirer, D.J., Tobias, J. L.; Bayesian Econometric Methods, Cambridge University Press, 2007 |
| Předběžná náplň práce |
| Bayesovskou vektorovou autoregresi lze využít jako univerzální ekonometrickou metodu pro výpočet ekonomických prognóz. Spolehlivé předpovídání inflace, které je zásadní pro ekonomické agenty včetně centrální banky, se ovšem jeví jako velmi obtížné. Bakalářská práce ověří potenciál Bayesovské vektorové autoregrese pro předpovídání inflace.
Předpokládaný obsah bakalářské práce 1) Stručný úvod do vektorové autoregrese (VAR) a Bayesovské vektorové autoregrese (BVAR) 2) Metodologie předpovídání pomocí Bayesovské vektorové autoregrese 3) Volba a popis tzv. Bayesovského prioru 4) Předpovídání inflace v České republice pomocí Bayesovské vektorové autoregrese |
| Předběžná náplň práce v anglickém jazyce |
| Bayesian vector autoregression (BVAR) can be applied as a general tool for producing plausible forecasts of important economic variables. Producing highly demanded inflation forecasts is one of the most difficult issues in this respect. Bachelor's thesis will show the abilities of BVAR for inflation forecasting.
Tentative content of bachelor's thesis 1) Brief introduction to vector autoregression (VAR) and Basesian vector autoregression (BVAR) 2) Methodology of forecasting using BVAR 3) Choice and description of Bayesian prior 4) Forecasting of inflation in Czech republic using BVAR |