Matematické metody konstrukce investičních portfolií
| Název práce v češtině: | Matematické metody konstrukce investičních portfolií |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Mathematical methods of investment portfolios construction |
| Klíčová slova: | Teorie portfolia, Sharpův poměr, DCC GARCH model, Bayesovské metody |
| Klíčová slova anglicky: | Portfolio Theory, Sharp Ratio, DCC GARCH Model, Bayesian Methods |
| Akademický rok vypsání: | 2011/2012 |
| Typ práce: | diplomová práce |
| Jazyk práce: | čeština |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 26.10.2011 |
| Datum zadání: | 26.10.2011 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 20.12.2011 |
| Datum a čas obhajoby: | 18.09.2013 00:00 |
| Datum odevzdání elektronické podoby: | 31.07.2013 |
| Datum odevzdání tištěné podoby: | 02.08.2013 |
| Datum proběhlé obhajoby: | 18.09.2013 |
| Oponenti: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
| Zásady pro vypracování |
| Řešitel diplomové práce popíše vybrané matematické metody pro určení optimálního portfolia. V praktické části práce bude své teoretické výsledky demonstrovat za použití dat z českého či zahraničního finančního trhu. |
| Seznam odborné literatury |
| BLAKE,D.: Analýza finančních trhů, GRADA Publishing, 1995
SHARPE,W.F.,ALEXANDER,G.J.: Investice, Victoria Publishing, 1994 ELTON,E.J., GRUBER,M.J.: Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, 1991 KARIYA,T.: Quantitative methods for portfolio analysis, Kluwer Academic Publisher, 1993 ZMEŠKAL,Z.: Finanční modely, Ekopress, 2004 FABOZZI,F.J.: Financial modeling of the equity market, John Wiley & Sons, 2006 FABOZZI,F.J.: The mathematics of financial modeling and investment management, John Wiley & Sons, 2004 ALEXANDER,G.J., FRANCIS,J.C.: Portfolio Analysis, Prentice-hall, 1986 DUPAČOVÁ,J., LACHOUT,P.: Úvod do optimalizace, Matfyzpress, 2011 MARKOWITZ,H.: Portfolio selection, efficient diversification of investments, Cambridge, Oxford: Blackwell, 1995 BRADA,J.: Teorie portfolia, VŠE, 1996 DUPAČOVÁ,J.,HURT,J.,ŠTĚPÁN,J.: Stochastic modeling in economics and finance, Kluwer Academic Publisher, 2002 RACHEV,S.T. a kol.: Bayesian Methods in Finance, John Wiley & Sons, 2008 ENGLE,R.: Dynamic Conditional Correlation – A simple class of Multivariate Garch models, Forthcoming Journal of Business and Economic Statistics 2002 |