Sekvenční Monte Carlo metody

• Název práce v češtině: Sekvenční Monte Carlo metody
• Název v anglickém jazyce: Sequential Monte Carlo Methods
• Klíčová slova: Monte Carlo simulace, Importance sampling, Částicový filtr, Metropolis-Hastings
• Klíčová slova anglicky: Monte Carlo simulation, Importance sampling, Particle filter, Metropolis-Hastings
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 24.10.2011
• Datum zadání: 31.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 06.02.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 06.12.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 06.12.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2013
• Oponenti: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce bude přehledového charakteru. Student/ka se seznámí se základy sekvenčních Monte Carlo metod a podrobněji zpracuje algoritmus známý jako Particle Filter a jeho rozšíření, tzv. Paricle Marginal Metropolis Hastings algorithm. Závěrem práce bude simulační studie srovnávající tyto metody.

Seznam odborné literatury

[1] Doucet A., de Freitas N., Gordon N.: Sequential Monte Carlo Methods in Practice (2001), Springer, New York.
[2] Andrieu C., Doucet A., Holenstein R.: Particle Markov Chain Monte Carlo methods (2010), Journal of the Royal Statistical Society 72, pp 269-342.