Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot

• Název práce v češtině: Mnohorozměrná teorie extrémních hodnot
• Název v anglickém jazyce: Multivariate extreme value theory
• Klíčová slova: Mnohorozměrné rozdělení extrémních hodnot, Kopula extrémních hodnot, Katastrofické riziko, Srážkový index
• Klíčová slova anglicky: Multivariate extreme value distribution, Extreme value copula, Catastrophe risk, Rainfall index
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: diplomová práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 07.10.2011
• Datum zadání: 19.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 02.08.2013
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2013
• Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
• Oponenti: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

Zásady pro vypracování

Práce bude pojednávat o rozšíření metodiky vycházející z teorie extrémních hodnot, zejména metody blokových maxim a POT-metody, na vícerozměrná data. Klíčovou otázkou bude modelování závislostí v limitních rozděleních pomocí kopul. Diplomant/ka se zaměří na možné aplikace popasných modelů v pojištění a ve financích.

Seznam odborné literatury

A.J.McNeil, R.Frey, P.Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, 2005.

A.A.Balkema, P.Embrechts: Multivariate excess distributions, ETH Zurich, 2004.

J.A.Tawn: Modelling multivariate extreme value distributions. Biometrica 77(2) (1990), 245-253.