Modely úrokových měr

• Název práce v jazyce práce (slovenština): Modely úrokových měr
• Název práce v češtině: Modely úrokových měr
• Název v anglickém jazyce: Interest rate models
• Klíčová slova: Modely okamžitej úrokovej miery, Binomický úrokový strom, Bez-kupónový dlhopis
• Klíčová slova anglicky: Short-rate models, Binomial interest rate tree, Zero-coupon bond
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: slovenština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
• Řešitel: Mgr. Pavol Radič - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 06.10.2011
• Datum zadání: 06.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 21.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 03.09.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 01.08.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 02.08.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2012
• Oponenti: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Zásady pro vypracování

Jedním ze základních prvků při oceňování finančních instrumentů a toků jsou modely úrokových měr. Řešitel vybere z literatury dostupné modely, popíše jejich základní vlastnosti a provede simulace trajektorií s různými nastaveními parametrů. Cílem je vytvořit doporučení, jaký model je pro daný typ dat vhodný. V další části práce se řešitel zaměří na konstrukci stromů úrokových měr.

Seznam odborné literatury

J.C. Hull: Options, futures, and other derivatives. Prentice Hall, sixth edition, 2006.

K.C. Chan, G.A. Karolyi, F.A. Longstaff, A.B. Snaders: An Empirical Comparison of Alternative Model sof the Short-Term Interest Rate. The Journal of Finance, 108, No. 3, 1992.

L. Wu: Interest Rate Modeling: Theory and Practice. Chapman and Hall/CRC, 2009.