Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Modelování nestacionárních finančních časových řad
Název práce v jazyce práce (slovenština): Modelování nestacionárních finančních časových řad
Název práce v češtině: Modelování nestacionárních finančních časových řad
Název v anglickém jazyce: Modeling of non-stationary financial time series
Klíčová slova: VAR, kointegrace, VEC, Johansenovy testy, poptávka po penězích
Klíčová slova anglicky: VAR, cointegration, VEC, Johansen tests, money demand
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 18.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2013
Oponenti: doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Finanční časové řady mají obvykle nestacionární charakter s proměnlivou střední hodnotou a variabilitou. K dosažení stacionarity je možno použít různých transformací, například diferencování. V případě mnohorozměrných řad se setkáváme s efektem kointegrace, to jest skutečnosti, že lineární kombinace nestacionárních složek vícerozměrné řady, které lze stacionarizovat diferencováním, je jednorozměrná stacionární řada. Prakticky kointegrace znamená, že jednotlivé řady jsou spojeny společným vývojovým trendem, jejich společný pohyb v dlouhodobém časovém horizontu směřuje k určitému rovnovážnému stavu. Posluchač/ka se seznámí s problematikou mnohorozměrných časových řad a kointegrace, popíše příslušné matematické modely včetně metod odhadů parametrů a testování hypotéz. Na reálných datech z finanční praxe bude studovat existenci kointegračního efektu.
Seznam odborné literatury
Arlt, J: The Problem of Cointegration. Bulletin České ekonometrické společnosti 2 (1995), 3-12.
Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.; Granger, C.W.J: Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing. Econometrica, 55 (1987), 251-276.
Johansen, S.: Estimation and Hypotheses Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59 (1991), 1551-1580.
Tsay. R.S.: Analysis of Financial Time Series. Wiley, New York, 1990.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK