Analýza extrémních hodnot

• Název práce v češtině: Analýza extrémních hodnot
• Název v anglickém jazyce: Analysis of extreme values
• Klíčová slova: teorie extrémních hodnot, zobecněné rozdělení extrémních hodnot, zobecněné paretovo rozdělení
• Klíčová slova anglicky: extreme value theory, generalized extreme value distribution, generalized pareto distribution
• Akademický rok vypsání: 2011/2012
• Typ práce: bakalářská práce
• Jazyk práce: čeština
• Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
• Vedoucí / školitel: RNDr. Radek Hendrych, Ph.D.
• Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
• Datum přihlášení: 01.10.2011
• Datum zadání: 10.10.2011
• Datum potvrzení stud. oddělením: 15.12.2011
• Datum a čas obhajoby: 04.09.2012 00:00
• Datum odevzdání elektronické podoby: 03.08.2012
• Datum odevzdání tištěné podoby: 03.08.2012
• Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2012
• Oponenti: prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.

Zásady pro vypracování

Cílem práce je podrobnější seznámení s konceptem statistické analýzy a modelování extrémních hodnot doprovázené vybranou aplikací prezentovanou na reálných či simulovaných datech prostřednictvím vhodného výpočetního softwaru.

Seznam odborné literatury

1. de Haan, L. & Ferreira, A. (2006). Extreme Value Theory: An Introduction. New York: Springer.
2. Franke, J., Härdle, W. K. & Hafner, Ch. M. (2008). Statistics of Financial Markets. New York: Springer.
3. Reiss, R.-D. & Thomas, M. (2007). Statistical Analysis of Extreme Values with Applications to Insurance, Finance, Hydrology and Other Fields. Berlin: Birkhäuser.
4. Tsay, R. S. (2005). Analysis of Financial Time Series. New York: Wiley-Interscience.