Míry rizika spojené s likviditou
| Název práce v češtině: | Míry rizika spojené s likviditou |
|---|---|
| Název v anglickém jazyce: | Measures of risk related to liquidity |
| Klíčová slova: | míry rizika|likvidita|koherentní míry|riziko likvidity |
| Klíčová slova anglicky: | risk measures|liquividity|coherent measures|liquidity risk |
| Akademický rok vypsání: | 2024/2025 |
| Typ práce: | bakalářská práce |
| Jazyk práce: | |
| Ústav: | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) |
| Vedoucí / školitel: | doc. RNDr. Matúš Maciak, Ph.D. |
| Řešitel: | skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd. |
| Datum přihlášení: | 18.10.2024 |
| Datum zadání: | 22.10.2024 |
| Datum potvrzení stud. oddělením: | 22.10.2024 |
| Zásady pro vypracování |
| Student se obeznámi s některými mírami rizika, které se v praxi využívají
pro kvantifikaci rizika spojeného s likviditou. V práci autor popíše základní/důležité vlastnosti (napr. koherentnost mír likvidity) a ilustruje praktické využitý na reálných nebo simulovaných datech. |
| Seznam odborné literatury |
| [1] Będowska-Sójka, B. (2018). The coherence of liquidity measures. The evidence from the emerging market. Finance Research Letters, No.27, 118-123.
[2] Acerbi C. and Scandolo G. (2008). Liquidity risk theory and coherent measures of risk. Quantitative Finance, Vol.8, No.7, 681-692. [3] Ku H.(2006). Liquidity Risk with Coherent Risk Measures. Applied Mathematical Finance, Vol.13, No.2, 131-141. |