velikost textu
Výsledky projektu Viacrozmerné modelovanie volatility stredne veľkých a veľkých portfólií
Výsledky
  Typ výsledku
Autor celku
Název celku(Celkem 4 zázn.)
|
|---|
| Čech, František; Baruník Jozef. On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) mode. Journal of Forecasting, 2017, sv. 36, s. 181–206. ISSN 0277-6693. IF 0.818. [Článek v časopise] |
| Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (2nd revision-Journal of Forecasting) [Jiný výsledek] |
| Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (Submitted -Journal of Financial Econometrics) [Jiný výsledek] |
| Čech, František; Baruník Jozef, On the modelling and forecasting multivariate realized volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) model (IES Working Papers 23/2014 ) [Jiný výsledek] |