velikost textu
Výsledky projektu Detekce změn v autoregresních časových řadách
Výsledky
  Typ výsledku
Autor celku
Název celku(Celkem 5 zázn.)
|
|---|
| Dvořák, Marek. On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model. Communications in Statistics – Theory and Methods, 2013, sv. 42 (7), s. 1208–1226. ISSN 0361-0926. IF 0.298. [Článek v časopise] Článek se zabývá testem neměnnosti parametrů vícerozměrného stacionárního VAR modelu při stabilním rozptylu. Statistika je odvozená z testu podílem věrohodností a v článku se ukazuje, že má Darling-Erdösovo rozdělení za nulové hypotézy. Teoretické výsledky doplňují simulační studie a aplikace na reálná data. |
| Starinská, Katarina. Score Test Statistic for Change-point detection in AR Time Series with Dependent Errors. In Mirta Bensic, Danijel Grahovac, Nenad Suvak. 18th European Young Statisticians Meering - Proceedings. : Bernoulli Society, 2014. s. 57–62. [Článek ve sborníku] |
| Dořák, Marek. Efficient Score Test for Change Detection in Vector Autoregressive Models. In Ramík I., Stavárek D. Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics. : Silesian University, School of Business Administration, 2012. s. 129–135. ISBN 978-80-7248-779-0. [Článek ve sborníku] |
| Dvořák, Marek, Závěrečná zpráva [Jiný výsledek] |
| Dvořák, Marek and Prášková, Zuzana. , Článek přijatý v žurnálu Communications in Statistics - Theory and Methods. Název článku: On Testing Changes in Autoregressive Parameters of a VAR Model [Jiný výsledek] |