Quantitative Finance II - JEM061

• Anglický název: Quantitative Finance II
• Zajišťuje: Institut ekonomických studií (23-IES)
• Fakulta: Fakulta sociálních věd
• Platnost: od 2016 do 2018
• Semestr: letní
• E-Kredity: 6
• Způsob provedení zkoušky: letní s.:
• Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Zk [HT]
• Počet míst: 20 / 20 (22)
• Minimální obsazenost: neomezen
• 4EU+: ne
• Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
• Stav předmětu: vyučován
• Jazyk výuky: angličtina
• Způsob výuky: prezenční
• Způsob výuky: prezenční
• Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán; povolen pro zápis po webu; při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
• Garant: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.; Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
• Vyučující: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.; Mgr. Luboš Hanus, Ph.D.; Mgr. Lukáš Vácha, Ph.D.
• Třída: Courses for incoming students

Literatura

Poslední úprava: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. (06.06.2020)

1.    Beran, J. (1994): Statistics for Long - Memory Processes. New York, Chapman and Hall. 

2.    Percival, D. B., Walden, A. T. (2000), Wavelet Methods for Time series Analysis. Cambridge University Press. 

3.    Ramsey, J. B. (2002), Wavelets in economics and finance: Past and future. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 3, 1. 

4.    Samorodinsky, G. (2006) Long Range Dependence, In Foundations and Trends in Stochastic Systems, Vol. 1, No. 3 163–257.

5.    Aguiar-Conraria, L., Martins, M. M., & Soares, M. J. (2012). The yield curve and the macro- economy across time and frequencies. Journal of Economic Dynamics and Control.

6.    Gencay, R., & Signori, D. (2015). Multi-scale tests for serial correlation. Journal of Econometrics, 184(1), 62-80.

7.    + Lecture notes 

 

Sylabus

Poslední úprava: Mgr. Michaela Čuprová (07.06.2020)

Main topics:
1. Introduction (non-linear processes, long memory, self-similarity)
2. Introduction to frequency domain (2 Lectures) Fourier transform, Parseval's theorem
3. Advanced spectral techniques: Estimation of the Spectrum, Periodogram, Correlogram, Coherency spectrum
4. Filters
5. Long memory (2 Lectures)
6. Wavelets (2 Lectures)
7. Recent applications of spectral methods in finance