Kolektivní model rizika. Technické rezervy v neživotním pojištění. Modelování rizikové rezervy. Teorie technického ruinování. Předpoklady: znalost látky předmětu NSTP022.

Mathematical models. Solvency. Ruin model. Unearned premium reserves. Outstanding claims reserves. Triangle schemes.

Cílem předmětu je vyložit základy kolektivního modelu rizika včetně základů teorie ruinování a podat přehled základních metod výpočtu technických rezerv, zejména rezervy na pojistná plnění.

The aim of the subject is to explain the fundamentals of the collective risk model including elementary ruin theory and to make a survey of the basic methods of determination of technical reserves, particularly of the outstanding claims reserve.

Mandl, P., Mazurová, L.: Matematické základy neživotního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.

Přednáška.

Lecture.

1. Kolektivní model rizika: Rozdělení výše škodních nároků. Rozdělení počtu pojistných událostí. Složená rozdělení.

2. Technické rezervy: Rezerva na pojistná plnění. Trojúhelníková schemata. Rezerva na nezasloužené pojistné. Vyrovnávací rezerva.

3. Modelování rizikové rezervy: Pravděpodobnostní modelování. Teorie ruinování.

Mathematical models. Solvency. Ruin model. Reinsurance. Rate making. Credibility. Bonus systems. Unearned premium reserves. Outstanding claims reserves. Triangle schemes.