Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Thesis title in thesis language (Slovak): | Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách |
---|---|
Thesis title in Czech: | Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách |
Thesis title in English: | Special problems of non-stationarity in financial time series |
Key words: | jednotkový kořen, autoregresní operátor, testy nestacionarity, funkcionální centrální limitní věta, bootstrap |
English key words: | unit root, autoregressive operator, nonstationary tests, functional central limit theorem, bootstrap |
Academic year of topic announcement: | 2014/2015 |
Thesis type: | diploma thesis |
Thesis language: | slovenština |
Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
Supervisor: | RNDr. Jitka Zichová, Dr. |
Author: | Mgr. Pavol Radič - assigned and confirmed by the Study Dept. |
Date of registration: | 08.10.2014 |
Date of assignment: | 21.10.2014 |
Confirmed by Study dept. on: | 19.02.2015 |
Date and time of defence: | 10.09.2015 00:00 |
Date of electronic submission: | 29.07.2015 |
Date of submission of printed version: | 31.07.2015 |
Date of proceeded defence: | 10.09.2015 |
Opponents: | doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. |
Guidelines |
Časové řady z oblasti financí obvykle vykazují nestacionaritu, která je někdy odstranitelná diferencováním. Tato skutečnost souvisí s existencí jednotkového kořene v autoregresním operátoru modelu časové řady. Diplomant/ka se bude podrobně věnovat problematice testů na jednotkový kořen. Popíše různé varianty testů a jejich vlastnosti bude zkoumat prostřednictvím simulační studie. Poté budou vybrané testy aplikovány na reálná data z finanční praxe. |
References |
Arlt J., Arltová, M.: Ekonomické časové řady. Professional publishing, Praha, 2009.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008. Dickey, D.A., Fuller, W.A.: Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, 1979, pp. 427-431. Dickey, D.A., Fuller, W.A.: Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica, Vol. 49, No. 4, 1981, pp. 1057-1072. Evans, B. A., Savin, N. E.: Testing for unit roots 1. Econometrica, Vol. 49, No. 3, 1981, pp. 753-779. Evans, B. A., Savin, N. E.: Testing for unit roots 2. Econometrica, Vol. 52, No. 5, 1984, pp. 1241-1269. Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y.: Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54, 1992, pp. 159-178. Phillips, P.C.B., Perron, P.: Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, Vol. 75, No. 2, 1988, pp. 335-346. |