Stochastické procesy se skoky a jejich aplikace ve finanční ekonometrii
| Thesis title in Czech: | Stochastické procesy se skoky a jejich aplikace ve finanční ekonometrii |
|---|---|
| Thesis title in English: | Jump-Stochastic Processes with their Financial Modelling |
| Academic year of topic announcement: | 2010/2011 |
| Thesis type: | dissertation |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 24.11.2010 |
| Date of assignment: | 24.11.2010 |
| Guidelines |
| Předmětem práce bude teoretická a empirická analýza finančních časových řad generovaných buď
jako procesy skokové difuze nebo Lévyho procesy typu flying. |
| References |
| Cont R., Tankov P.: Financial Modelling With Jump Processes,Chapman and Hall, 2008
Calvet L., Fisher A.: Multifractal Volatility, Academic Press, 2008 Tsay R.S.: Analysis of Financial Time Series, Wiley, 2010 Di Matteo T.: Multi-scaling in Finance, Quantitative Finance, 2007, No. 1, 21-36 |