Moderní přístupy k analýze finančních časových řad

• Thesis title in Czech: Moderní přístupy k analýze finančních časových řad
• Thesis title in English: Modern Approach To Financial Time Series Analysis
• Academic year of topic announcement: 2005/2006
• Thesis type: diploma thesis
• Thesis language: čeština
• Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
• Supervisor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
• Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
• Date of registration: 13.10.2005
• Date of assignment: 13.10.2005
• Date and time of defence: 06.02.2008 00:00
• Date of electronic submission: 06.02.2008
• Date of proceeded defence: 06.02.2008
• Opponents: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.

Guidelines

Zpracování časových řad je jedním z úkolů řešených ve finanční analýze. Jedná se např. o studium vývoje cen akcií, měnových kurzů či hodnoty burzovních indexů. Finanční časové řady vykazují značnou nestabilitu, a proto u nich většinou dobře nefungují klasické
přístupy. V posledních letech byly vyvinuty nové modely vhodné právě pro práci
s finančními časovými řadami, a to jak v jednorozměrném, tak v mnohorozměrném
případě. Lze zmínit již dobře známé procesy ARCH a GARCH a jejich modifikace,
prahové modely nebo speciální přístupy k identifikaci modelů mnohorozměrných časových řad, kde existují zatím pouze časopisecké zdroje. Diplomant se seznámí s některými nově vyvíjenými přístupy, popíše je a pokusí se aplikovat je na reálná data z finanční praxe.

References

Reale, M., Tunnicliffe Wilson, G.: Identification of vector AR models with
recursive structural errors using conditional independence graphs. Statistical Methods
and Applications 10(2001), 49-56.
Taylor, S.J.: Modelling Financial Time Series. Wiley, New York, 1995.
Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley,
New York, 1990.