Dvourozměrná Panjerova rekurze
| Thesis title in Czech: | Dvourozměrná Panjerova rekurze |
|---|---|
| Thesis title in English: | Bivariate Panjer's recursion |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. |
| Author: |
| Guidelines |
| Práce představí některá zobecnění známého Panjerova algoritmu užívaného pro výpočet složeného rozdělení s primární distribucí ze třídy (a,b,0) nebo (a,b,1) a s diskrétním (aritmetickým) sekundárním rozdělením. Zobecnění může spočívat v konstrukci dvourozměrného rozdělení součtu náhodného počtu dvourozměrných vektorů. Jiná možnost je uvažovat dvourozměrné čítací rozdělení zobecňující definici třídy (a,b,0).
Práce bude obsahovat přehled příslušných formulí včetně odvození popsaného dle literatury a bude doplněna o numerické ilustrace se zaměřením na vhodné pojistněmatematické aplikace, například v oblasti modelování neproporcionálního zajištění nabo více typů krytí. |
| References |
| B. Sundt: On multivariate Panjer recursions. ASTIN Bulletin 29 (1999), 29-45.
J.F.Wahlin, J. Paris: The effect of excess of loss reinsurance with reinstatements on the cedant's portfolio. Blätter der DGVM 24 (2000), 615-627. |