Detekce změn v panelových datech
| Thesis title in Czech: | Detekce změn v panelových datech |
|---|---|
| Thesis title in English: | Detection of changes in panel data |
| Key words: | panelová data|detekce změn|Fama-French model|statistiky součtového typu |
| English key words: | panel data|change point detection|Fama-French four-factor model|sum-type test statistics |
| Academic year of topic announcement: | 2023/2024 |
| Thesis type: | diploma thesis |
| Thesis language: | |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. |
| Author: |
| Guidelines |
| Cílem práce je seznámit se s tzv. Fama-Frenchovým modelem a způsobem, jak detekovat případné změny jeho parametrů. Pomocí metody detekce změn v panelových datech s krátkou časovou dimenzí a velkým počtem panelů otestovat stabilitu tohoto čtyř faktorového modelu v období globální finanční krize. |
| References |
| J. Antoch a kol. Detekce změn v panelových datech, Politická ekonomie, 2019, 67(1), 3 –19, https://doi.org/10.18267/j.polek.1233
J. Antoch a kol. (2018). Structural breaks in panel data. Economic Reviews, 2018 https://doi.org/10.1080/07474938.2018.1454378 E.F. Fama a K.R. French. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1), 3–56, https://doi.org/10.1016/0304-405X(93)90023-5 |