Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem
| Thesis title in Czech: | Optimální řízení v radikálních řetězcích s diskrétním časem |
|---|---|
| Thesis title in English: | Optimal control in radical chains with discrete time |
| Key words: | Markovovy procesy, Howardův algoritmus, martingaly |
| English key words: | Markov processes, Howard's algorithm, martingales |
| Academic year of topic announcement: | 2016/2017 |
| Thesis type: | Bachelor's thesis |
| Thesis language: | čeština |
| Department: | Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS) |
| Supervisor: | Mgr. Petr Dostál, Ph.D. |
| Author: | hidden - assigned and confirmed by the Study Dept. |
| Date of registration: | 06.10.2016 |
| Date of assignment: | 06.10.2016 |
| Confirmed by Study dept. on: | 24.11.2016 |
| Date and time of defence: | 21.06.2017 00:00 |
| Date of electronic submission: | 18.05.2017 |
| Date of submission of printed version: | 19.05.2017 |
| Date of proceeded defence: | 21.06.2017 |
| Opponents: | RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. |
| Guidelines |
| Studentka sepíše teorii potřebnou pro ocenění Markovových řetězců s diskrétním časem a konečně mnoha stavy, z nichž některé mohou být radikální, což se projeví okamžitým přechodem do jiného stavu. Veškeré radikální přechody jsou penalizovány. Na základě sepsané teorie o ocenění řetězců studentka přizpůsobí teorii optimálního řízení v markovských řetězcích nové okolnosti spočívající v přítomnosti radikálních stavů.
Práce by měla směřovat k aplikaci při řešení problému optimálního řízení portfolia s proporcionálními transakčními náklady, což však z důvodu charakteru práce a doporučeného rozsahu součástí práce nebude. |
| References |
| Dupač V. a Dupačová J. (1975): Markovovy procesy I, Universita Karlova, Praha
Dupač V. a Dupačová J. (1976): Markovovy procesy II, Universita Karlova, Praha Kováč J. (2011): Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií, diplomová práce na KPMS MFF UK, Praha |